居延的全称是“张掖居延属国”。
所谓属国。便是指，两汉时为安置归附的匈奴、羌、夷等少数族而设置的行政区划。“因其故俗”，“不改其本国之俗而属于汉”。属国，设属国都尉，“以主蛮夷降者”。下设丞、侯、千人等官吏，由汉人或内属胡、羌的首领充任。“其治民领兵权如郡太守”。
换句话说，属国不是国（请注意）。而是类似郡一级的行政划分，类似后世的自治区。属国有自己的军队，便是所谓的“胡骑”。
汉庭给予属国极大的自治权。使其“存其国号而属汉朝”。正因多行自制，平日官吏往来并不频繁。故一旦出事，凉州刺史部必然后知后觉。
张掖居延属国。乃武帝元封四年（前107年）所设。其地望在张掖郡南部，弱水上游地区。发源于祁连山的弱水（黑河），流经河西走廊，最终注入居延泽。在大漠深处形成了一大片珍贵的绿洲。便是居延属国所在地。
武帝置张掖属国，乃是为安置归降的小月氏部落。故其民构成，也以小月氏为主。亦包括羌族、及融合了匈奴、羌、小月氏而形成的杂胡——秦胡、卢水胡等。
西汉时。匈、羌之间，可经由盐泽（罗布泊）并南山（祁连山），南下至柴达木盆地，彼此通连。张掖属国所在的张掖郡南部弱水上游地区，正是匈羌联系的交通要道。
张掖属国的设立，乃为“隔绝羌胡”，实现“断匈奴右臂”的战略。
太初三年（前102年），强弩都尉路博德“筑居延泽上”，修建了遮虏障。《史记·大宛列传》亦有：“益发戍甲卒十八万酒泉、张掖北，置居延、休屠以卫酒泉”的记载。
并于同年，在居延地区置居延都尉府，随后系统性地修筑军事障塞。时“居延都尉”，下辖甲渠、卅井、殄北三个侯官。每个侯官管理几十座烽燧，烽燧以其大小不同而驻守几十到上百名戍卒不等。并由“侯长”、“烽燧长”分级领属。
王莽时期，北方边郡及烽燧亭障，遭匈奴破坏。光武帝重振边郡。后随南匈奴、乌桓、鲜卑等北方游牧民族不断南迁，今汉便将北部边防，交予这些内附民族来戍卫。居延地区，便以张掖居延属国来管理秦胡、卢水胡等北方各族。
神爵元年（前61年），汉朝欲从酒泉、张掖两路进攻鲜水一带的罕、开羌时，曾诏令“长水校尉富昌、酒泉候奉世将婼、月氏兵四千人”参战。时任后将军赵充国，亦建议在临羌东至浩亹（hào ěi）一带屯田。并欲“发郡骑及属国
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